预测准了！周线级别出现了大幅反弹！ Quant小马2022-05-30 00:35:45
大家好，这里是小马。今天想和大家分享一下我最近准确预测了市场的心得体会以及我是如何做判断的。
截止到5月27日，市场如我们在5月17日所做的预测一般，SPX在5月18出现了超过4%跌幅的大阴线，之后两个交易日维持横盘，在进入5月23日本周后出现反弹行情，即周线级别出现了大幅反弹，反弹幅度为6.58%。
于5月17日，我猜测市场很有可能于5月18日出现一个大幅下跌的阴线，之后随着市场的挤空行情出现一个周线级别的反弹。在5月18日，我的GEX显示在5月20日聚集了大量的空头仓位，因此我认为后市一定会出现一个空头大量平仓的Short Squeeze行情，所以决定开仓期权仓位，以小搏大。
5月19日，我的GEX数据显示随着5月18日市场大幅下跌后，SPY于5月20日聚集了愈发多的空头仓位，共有2 Trillion的空头期权即将到期，也就意味着空头平仓所引发的反弹行情可能将更为强势。并且结合SPY低开，我此时建议可以加仓SPY和QQQ的5/25短期做多仓位。
5月20日，我又更新了市场的CTA策略以及Pension Fund调仓情况。Pension Fund即将引来月度调仓，由于股市下跌幅度远超债市，所以Pension Fund需要维持六股四债的配比就需要由债市入股市，买入11Billion。此外，CTA策略作为被动策略，若市场持平未来一个月内就需要买入7Billion；若是市场上涨两个标准差，则需要在未来一个月内买入11Billion；若是市场下跌两个标准差，则需要在未来一个月内卖出16Billion。而对于5月20日的市场来看，并没有出现大幅的下跌，所以市场处于持平状态，那么CTA很有可能进入买盘状态。并且结合Pension Fund的调仓买盘，对市场形成了向上的合力的概率较大。因此我在当时坚定的让会员投资者记住“今天不弹下周弹 下周不弹 6月弹”这个口诀。
当市场进入5月23日新的一周，Pension Fund进入调仓买股的模式，市场也出现上涨，所以CTA策略也是买盘模式，且公司回购仍在继续，因此市场的资金方向合力做多市场，很有可能推动反弹行情。并且结合6月17日是四巫日，在6月17日来临之前，GEX显示市场没有大量空头和多头聚集的日子，所以GEX对于市场的影响在近2-3周内会有所减弱，直到6月17日附近才会出现波动，因此我判断此次的反弹行情有望持续2-3周，直到6月17日附近开始回落，所以我开仓了6/24 QQQ、IGV和SPY的Strangle，希望能够在反弹的行情中盈利，并且在之后的回落过程中获取部分空头利润。
截止到5月23日收盘前，市场如期出现了一个小反弹，因此我决定止盈此前开仓的短期做多仓位SPY和QQQ的5/25 Call，并且换成了SPY 6/3 $400/420 Call Spread和QQQ 6/3 $300/320 Call Spread。
结合5月23日在我之前Zoom Meeting上的分析以及5月23日以及gzh发布的报告《SNAP引发科技股盘后大跌 接下来的反弹行情还看好吗》中的技术面分析，我于5月24日决定加仓SPY，以SPX的3900点作为止损点。
此外，我还在5月24日介绍了针对当下波动市场的Hedge手段来保护自己的做多仓位，以反向Calendar的方式来做Hedge。同时由于5月24日并未跌破3900，但出现回落，所以我在当时决定继续开仓Calendar仓位博反弹。
5月25日，我更新了最新的CTA策略：市场如果持平则一周内买入1.2Billion，未来一个月买1.5Billion；市场如果上涨两个标准差则一周内买入2Billion，未来一个月买入20Billion；如果市场下跌两个标准差则一个月卖出0.3Billion，未来一个月内买入1.7Billion。说明CTA几乎已经没有买盘了，将会以买盘为主，因此CTA策略对于市场上涨的阻力近乎消失，保留的是较大的向上的推动力。并且截止5月25日，SPY QQQ等大盘相关仓位已经获得了不错的盈利，我建议可以选择止盈部分期权，Free Run期货和正股，并且上推止盈线保证盈利。
5月26日，早盘直接拉涨，我在此提示注意止盈，对于短期做多仓位，可以开始止盈或是从6/3Roll至6/10，对于期货和正股依然是继续上推止盈线。此外，我更新了CTA策略的长期牛熊分界线为4067，若是能够突破，则CTA会开始加速买盘。并且盘中CTA一度突破长期牛熊分界线，所以我认为CTA策略长期转牛。
5月27日，美国4月核心PCE物价指数公布，前值5.2%，预期4.9%，实值4.9%，由于PCE一般是通胀的先行指标，所以市场预期下个月公布的CPI数据也可以继续保持见顶回落。市场拉涨，因此可以继续止盈短期大盘相关仓位，或是增加6/3的Put来进行对冲。
最终，截止到5月27日，从5月18日建议开仓做多以来，市场上涨了6.0%，并且确实正如小马在5月17日预测的一般，出现了周线级别的巨幅反弹行情。通过GEX和对于市场受力分析的独到解读，成功帮助我的朋友们在当前不确定的行情下获取了稳定的收益。
感谢大家支持和相信，也希望大家再多多讨论！